دانلود کتاب An Introduction to Credit Risk Modeling

Name: An Introduction to Credit Risk Modeling
Availability: InStock
Author: Christian Bluhm
ISBN: 158488326X

by Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner

عنوان فارسی: مقدمه ای بر مدل سازی ریسک اعتباری
ناشر: Chapman and Hall/CRC
سال: 2002
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 285-285
شابک: 158488326X
نوع فایل: DJVU دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 3.00 مگابایت

گزارش تخلف

دانلود کتاب

جزییات کتاب

چرا مدیریت ریسک اعتباری به یک موضوع مهم در بانکداری تبدیل شده است؟ دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌داری چیست؟ برای جواب به این سوال بهتر است که از یک مثال ساده و تا حدودی واقعی استفاده شود. فرض کنید یک شرکت بزرگ ساختمان‌سازی از یک بانک مسکن درخواست گرفتن یک وام بزرگ به اندازه ۱۰ میلیارد یورو دارد. در این‌صورت بخش اعتباری بانک با یک انتخاب دشوار روبرو است: به این شرکت اعتبار دهد و یا این‌که درخواست شرکت را رد کند. همچنین فرض کنید مدیر بخش اعتبارات بانک سالیان زیادی است که مدیر شرکت ساختمان‌سازی را می‌شناسد، و متاسفانه بر اساس داده‌های تاریخی نیز می‌داند که این شرکت دچار مشکلات زیادی است. علاوه براین، سیستم رتبه‌بندی داخلی بانک به این شرکت، رتبه پائین سرمایه‌گذاری داده است.
دراین‌جا کارشناس چه تصمیمی باید بگیرد؟ معمول‌ترین جواب به این سوال این است که کارشناس باید بر مبنای اطلاعات موجود در مورد شرکت و موقعیت فعلی بازار، درخواست وام شرکت را رد کند. گزینه دیگر این‌است که به شرکت وام دهند اما با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری، وام را در مقابل ریسک نکول‌ بیمه کنند.
مثال فوق تا حدودی اغراق آمیز است اما موقعیت‌هایی مانند آن می‌تواند پیچیده‌تر باشد و اعتبار دهنده باید در این شرایط، تصمیم‌گیری کند. سال‌ها است که بانک‌ها به دنبال روش‌های بیمه‌کردن وام‌های خود هستند و امروزه رویکرد بیمه‌کردن، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ریسک اعتباری محسوب می‌شود.

In today's increasingly competitive financial world, successful risk management, portfolio management, and financial structuring demand more than up-to-date financial know-how. They also call for quantitative expertise, including the ability to effectively apply mathematical modeling tools and techniques. An Introduction to Credit Risk Modeling supplies both the bricks and the mortar of risk management. In a gentle and concise lecture-note style, it introduces the fundamentals of credit risk management, provides a broad treatment of the related modeling theory and methods, and explores their application to credit portfolio securitization, credit risk in a trading portfolio, and credit derivatives risk. The presentation is thorough but refreshingly accessible, foregoing unnecessary technical details yet remaining mathematically precise.Whether you are a risk manager looking for a more quantitative approach to credit risk or you are planning a move from the academic arena to a career in professional credit risk management, An Introduction to Credit Risk Modeling is the book you've been looking for. It will bring you quickly up to speed with information needed to resolve the questions and quandaries encountered in practice.