دانلود کتاب DAX-Future-Arbitrage: Eine theroetische und empirische Untersuchung

Name: DAX-Future-Arbitrage: Eine theroetische und empirische Untersuchung
Availability: InStock
Author: Dr. Frederic Merz (auth.)
ISBN: 9783790808599, 9783642469756

by Dr. Frederic Merz (auth.)

عنوان فارسی: DAX آتی آربیتراژ: یک theroetische و مطالعه تجربی
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg
سال: 1995
ویرایش: 1
زبان: آلمانی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 174-188
شابک: 9783790808599, 9783642469756
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 4.00 مگابایت

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جزییات کتاب

Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.

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